اندیکاتور حجم چیست؟ معرفی بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می‌توانند در ترید کمک زیادی به ما بکنند. یکی از اندیکاتورها اندیکاتور حجم است که در این مقاله خواهیم گفت اندیکاتور حجم چیست. این اندیکاتورها در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند که مومنتوم، حجم و جهت یکی از این دسته‌بندی‌ها است. اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت و قدرت آن حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اندیکاتورهای جهت نیز برای شناسایی جهت روند بهره می‌بریم؛ اما اندیکاتور حجم چیست؟

در این مقاله به طور کامل توضیح خواهیم داد که اندیکاتو حجم چیست و چند تا از بهترین اندیکاتورهای حجم را به شما معرفی کرده و آموزش استفاده از آن‌ها را نیز ارائه خواهیم کرد.

اندیکاتور حجم چیست؟

اندیکاتور حجم به دنبال این است که متوجه شود قدرت دست خریداران است یا فروشندگان و با استفاده از محاسبه قدرت این دو گروه متوجه شود که حرکت قیمت به دست کدام است. معمولا از اندیکاتور حجم برای تشخیص احساسات حاکم بر بازار نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر حجم معاملات یک دارایی نسبت به میانگین حجم معاملات آن بالاتر برود، نشان از سرخوشی در بازار دارد و برعکس این اتفاق نیز نشان از ترس.

در کل بسیاری از افراد اعتقاد دارند که اصلی‌ترین چیزی که در بازار باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم معاملات است؛ اما نقش اندیکاتور حجم چیست؟ این اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های مختلف و استفاده از حجم معاملات، نمود تصویری خوبی از حجم داخل بازار می‌دهند. اندیکاتور حجم انواع مختلفی دارد که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند.

اندیکاتور حجم در بازار سهام، حجم سهم‌های معامله شده را اندازه‌گیری می‌کند، در بازار فیوچرز، تعداد قراردادهای منعقد شده و در بازار فارکس نیز تعداد تیک‌های حرکت و هرکدام به دنبال این هستند که دید بهتری در تحلیل تکنیکال به ما بدهند. با استفاده از حجم ما می‌توانیم توضیحات بهتری در مورد حرکات بازار بدهیم.

وقتی با استفاده از اندیکاتور حجم متوجه می‌شویم حجم معاملات در حال بالا رفتن است؛ اما بازار در یک مکان درجا می‌زند، متوجه می‌شویم در یک انباشت (accumulation) قرار داریم و تریدرها مشغول جمع‌‌آوری حجم مورد نظرشان از دارایی مورد معامله است.
از آن طرف وقتی حجم در یک حرکت روند دار بالا می‌رود، نشان از توزیع (distribution) دارد. در فاز توزیع تریدرها آن مقدار حجمی که در انباشت خریداری یا فروخته‌اند را به تدریج تسویه می‌کنند و این موارد در اندیکاتور حجم قابل مشاهده است؛ اما راه مشاهده این موارد در اندیکاتور حجم چیست؟

در ادامه چند عدد اندیکاتور حجم پر کاربرد و محبوب را به شما معرفی کرده و نحوه کار با آن‌ها نیز به شما آموزش خواهیم داد.

مثال‌های اندیکاتور حجم چیست؟

در بخش قبلی به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور حجم چیست. حال سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان از این اندیکاتورها برای تشخیص قدرت خریداران یا فروشندگان استفاده کرد. حال قصد داریم 5 اندیکاتور حجم که کار با آن‌ها نیز ساده است را با هم بررسی کنیم.

1- Accumulation-Distribution

این اندیکاتور تجمیعی است؛ یعنی هر دیتا به مجموع دیتاهای قبلی‌اش اضافه می‌شود. همانطور که از نامش پیداست این اندیکاتو حجم به دنبال تشخیص فاز انباشت (قدرت خریدار) یا توزیع (قدرت فروشنده) در بازار است. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ A/D با استفاده از نسبت قیمت پایانی یک کندل به رنج آن کندل ضرب در حجم معامله شده در آن کندل به دست می‌آید.
از این اندیکاتور حجم می‌توان برای مشاهده واگرایی با قیمت و در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. افزایش قیمت اگر با یک A/D نزولی همراه شود، یک واگرایی نزولی و همراهی کاهش قیمت با A/D صعودی، واگرایی صعودی است. استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال یک تایید بسیار خوب برای بازگشت قیمت است.

2- On Balance Volume

این اندیکاتور حجم توسط جوزف گرنویل (Joseph Granville) در سال 1963 ساخته شد و در حال حاضر محبوب‌ترین اندیکاتور حجم است. دوباره یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور حجم واگرایی آن با قیمت است. در مورد واگرایی در آکادمی رابکس مطالعه کنید.
فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ OBV مجموع حجم خرید و فروش در هر نقطه را محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد. این کار را می‌توانیم با اندیکاتور حجم معمولی با نام VOLUME نیز مشاهده کنیم؛ اما امکان دیدن واگرایی و تشخیص انباشت و توزیع بدون این اندیکاتور حجم سخت می‌شود.

3- Chaikin Money Flow

این اندیکاتور که اغلب با نام مخففش یعنی CMF شناخته می‌شود انباشت و توزیع را در گذر زمان محاسبه می‌کند. CMF یک اندیکاتور حجم است که بین منفی 100 تا مثبت 100 نوسان می‌کند و عدد 0 به معنای این است که در انباشت هستیم و نه در توزیع. هرچه بیشتر به سمت مثبت برویم نشان انباشت و هرچه به سمت منفی برویم نشان از توزیع است. مهم‌‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم چیست؟
باز هم استفاده از واگرایی این اندیکاتور با قیمت مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم است و گذر خط CMF از نقطه صفر نیز برای تحلیل بهتر و تایید سیگنال خرید و فروش به کمک می‌آید.

4- Volume Oscillator

این اندیکاتور حجم با استفاده از 2 مووینگ اورج حجمی به دست می‌آید و اغلب با نام مخففش یعنی VO شناخته می‌شود. معمولا از مووینگ اورج حجمی 14 و 28 دوره‌ای استفاده می‌شود؛ اما تنظیمات آن قابل تغییر است تا بهترین نتیجه حاصل شود. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟
والیوم اسیلاتور (VO) به سادگی مووینگ اورج حجمی آهسته‌تر را از مووینگ سریع‌تر کم می‌کند و نتیجه را با یک خط به ما نشان می‌دهد. نکته مهم در استفاده از این اندیکاتور این است که توجه کنیم جهت در VO قابل شناسایی نیست و در هر دو روند نزولی و صعودی امکان بالا و پایین رفتن آن وجود دارد و دوباره از آن برای دیدن واگرایی حجم با قیمت استفاده می‌کنیم.

5- Balance of Power

نقش این اندیکاتور حجم چیست؟ Balance of Power نقش محاسبه فشار خرید یا فروش را دارد. BOP بین اعداد مثبت و منفی 1 در نوسان است و اگر بالاتر از صفر باشد، یعنی خریداران کنترل بازار را در دست دارند و اگر زیر صفر باشد، قدرت دست فروشندگان است.
نزدیک شدن قیمت به صفر از هر طرف نیز نشان‌دهنده بالا بودن احتمال بازگشت قیمت است. باز دوباره با استفاده از واگرایی این اندیکاتور حجم با قیمت می‌توانیم سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی دریافت کنیم.

جمع‌بندی

در این مقاله برای شما شرح دادیم که اندیکاتور حجم چیست، نقش اندیکاتور حجم چیست و مثال‌هایی نیز از اندیکاتور حجم آوردیم که جزو ساده‌ترین‌ها بودند. مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتورها محاسبه حجم خرید و فروش در بازار و نشان دادن قدرت خریداران و فروشندگان است. حجم مهم‌ترین عنصر حاضر در بازار است که تمام حرکات قیمت نیز با حجم انجام می‌گیرد.

اگر وارد یک بازار بدون حجم شوید، به هیچ عنوان امکان ترید کردن نخواهید داشت. به عنوان مثال برای خرید دوج کوین وقتی کسی فروشنده نیست و حجمی وجود ندارد، کار سختی دارید. یا برای فروش اتریوم در صورتی که خریداری نباشد، نمی‌توانید کاری کنید. به همین دلیل هم توجه به حجم و اندیکاتور حجم بسیار مهم است. در ضمن در صرافی ارز دیجیتال رابکس می‌توانید در هر زمانی اقدام به خرید و فروش کنید و نگرانی‌ای بابت کم بودن حجم بازار ندارید.

از دیگر اندیکاتورهای حجم به جز موارد معرفی شده در مقاله اندیکاتور حجم چیست، می‌توانیم به موارد زیر نیز اشاره کنیم:

Klinger Volume Oscillator
Positive Volume Index
Projected Aggregate Volume
Projected Volume at Time
Trade Volume Index
Twiggs Money Flow
در صورتی که سوالی در مورد اندیکاتور حجم داشتید حتما با ما در میان بگذارید یا از قسمت سوالات متداول استفاده کنید.