اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سیگنال استوکاستیک

در این مقاله قصد داریم در مورد یک اندیکاتور محبوب به نام اندیکاتور استوکاستیک صحبت کنیم. بسیاری از فعالان بازارهای مالی برای ترید از اسیلاتورها استفاده می‌کنند. اسیلاتورها از محبوب‌ترین انواع اندیکاتور هستند و ابزارهایی همچون RSI یا مکدی نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و کار آن‌ها در تحلیل تکنیکال نشان دادن نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک یکی از همین اسیلاتورهاست که در دسته اندیکاتور مومنتوم قرار می‌گیرد. استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورها است که سیگنال‌های خرید و فروش خوبی نیز ارائه می‌دهد.

در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور استوکاستیک بپردازیم و در مورد اجزای آن صحبت کرده و نحوه استفاده از سیگنال اندیکاتور استوکاستیک را نیز با هم بررسی کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

در ابتدای باید بدانیم که این اندیکاتور چیست و چگونه کار می‌کند. استوکاستیک یک اسیلاتور است که قیمت پایانی یک دارایی یا ارز را با یک گستره قیمتی آن دارایی مقایسه می‌کند. از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌کنیم و اعدادی که به ما می‌دهد بین 0 تا 100 است.

به دلیل اینکه عدد اندیکاتور استوکاستیک همیشه بین 0 تا 100 است. به طور سنتی اعداد بالای 80 نشانه اشباع خرید و اعداد زیر 20 نشانه اشباع فروش؛ اما همانطور که در مقاله اندیکاتور مومنتوم نیز گفتیم، اکثر اوقات ورود اندیکاتور یا اوسیلاتور به محدوده اشباع، بر خلاف تصور عموم، نشان‌دهنده سریع‌تر شدن مومنتوم در جهت اشباع است! نمی‌توان با ورود اندیکاتور استوکاستیک به محدوده اشباع خرید یا فروش به دنبال بازگشت قیمت بود.

چیزی در این اندیکاتورها برای ما مهم است، تغییر شکل‌ها و همچنین واگرایی آن‌ها با قیمت است. قبلا در مقاله اندیکاتور مومنتوم به طور کامل در این مورد توضیح دادیم؛ اما برای کسب اطلاعات بیشتر، حتما مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا کار با استوکاستیک برای شما راحت‌تر شود.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است، یک خط که مخصوص نشان دادن اعداد اندیکاتور و دیگری یک میانگین متحرک (MA) ساده 3 دوره‌ای از خود استوکاستیک است. در صورتی که خط اندیکاتور استوکاستیک این میانگین متحرک را رو به بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر رو به پایین بشکند، سیگنال فروش است؛ اما این موارد باز هم سیگنال‌های قدرتمندی نیستند.

اما مشاهده واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک با قیمت، سیگنال بازگشتی خوبی است. به عنوان مثال زمانی که قیمت یک کف جدید نسبت به کف قبلی خود ثبت می‌کند؛ اما اندیکاتور استوکاستیک یک کف بالاتر می‌زند، نشان از واگرایی صعودی و خسته شدن فروشندگان در بازار است. در این صورت ممکن است مومنتوم به زودی تبدیل به مومنتوم صعودی شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهم‌ترین مسائل هنگام کار با اندیکاتورها این است که بدانیم از چه چیزهایی تشکیل شده و چگونه رسم می‌شوند، به این ترتیب درک بهتری از مسائل پیدا می‌کنیم. فرمول اندیکاتور استوکاستیک به شکل زیر است:

%K=(C-L14/H14-L14)*100

در این فرمول، C برابر با آخرین قیمت بسته شدن کندل و L14 و H14 نیز به ترتیب پایین‌ترین و بالاترین قیمت ثبت شده در 14 دوره اخیر است. حال این دوره می‌تواند روز، ساعت یا دقیقه باشد و بستگی به تایم فریم انتخابی شما برای دیدن اندیکاتور استوکاستیک بر روی نمودار دارد.

با این حال شما می‌توانید در تنظیمات استوکاستیک، تعداد این دوره‌های زمانی را تغییر دهید تا بهترین نتیجه را با استفاده از دارایی‌ای که معامله می‌کنید، به دست آورید. به عنوان مثال ممکن است در بیت کوین، این تعداد دوره به 15 برسد؛اما بهترین سیگنال‌ها برای پوند یا اتریوم در 12 دوره اتفاق بیفتد. این مسائل با گرفتن بکتست و تمرین به حالت بهینه می‌رسند.

اندیکاتور استوکاستیک اغلب در کنار RSI مورد استفاده قرار می‌گیرد و این دو با هم مورد استفاده هستند. این موضوع دلیل جالبی دارد. این دو اندیکاتور در دسته مومنتومی‌ها قرار می‌گیرند و وظیفه اصلی آن‌ها نشان دادن قدرت مومنتوم است؛ اما RSI بیشتر در بازارهای روند دار سیگنال‌های مناسبی می‌دهد و اندیکاتور استوکاستیک در بازارهایی که روند نداشته و اصطلاحا رنج می‌زنند. استفاده از این دو اندیکاتور در کنار هم باعث می‌شود  در هر شرایطی عملکرد مناسبی داشته باشیم.

معایب و محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک

یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور همان موردی است که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم، سیگنال اندیکاتور استوکاستیک در شرایطی که بازار بسیار روند داشته و یا خیلی نوسان داشته باشد، زیاد قابل اعتماد نیست. در کل استفاده از اندیکاتورها به تنهایی برای خرید و فروش گزینه مناسبی نیست و بهتر است از دیگر ابزارها همچون پرایس اکشن یا ترکیب دیگر اندیکاتورها نیز استفاده کنید. یکی دیگر از کارهایی که می‌توانید برای حل این مشکل انجام دهید این است که هر سیگنال اندیکاتور استوکاستیک که در یک روند نزولی یا صعودی داده شد را نادیده بگیرید!

جمع بندی

بحث اصلی در کار با اندیکاتورها این است که باید از آن‌ها در ترکیب با دیگر اندیکاتورها یا دیگر ابزارها و استراتژی‌های ترید استفاده کرد. هرکدام از اندیکاتورها به تنهایی در شرایط خاصی کار می‌کنند و ما برای ترید کردن نیازمند تاییدیه‌های دیگر در تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال هستیم.

شما در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک یا هر ابزار دیگری باید بک تست گرفتن را مد نظر داشته باشید تا بهترین حالت کارکرد آن را به دست آورید. در این مقاله به شما اندیکاتور استوکاستیک را معرفی کردیم و نحوه کار با آن را آموزش دادیم. استوکاستیک یک اسیلاتور محبوب برای پیدا کردن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش است. در متن نیز گفته شد که در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد و برای شناسایی قدرت مومنتوم نزولی یا صعودی مورد استفاده است.

یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور مشاهده واگرایی آن با قیمت است. در صورتی که واگرایی رخ دهد، مومنتوم در حال تضعیف است، حال اگر این واگرایی در نزدیکی یک ناحیه پرایس اکشنی اتفاق بیفتد، قدرت و اعتبار بیشتری دارد.

در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک باید به این مورد توجه کنید که این ابزار در بازارهای رنج که روند خاصی ندارند، بهترین عملکرد خود را نشان می‌دهند و بهتر است از آن در کنار RSI استفاده شود؛ زیرا RSI سیگنال‌های بهتری در بازارهای روند دار می‌دهد. به این ترتیب در هر شرایطی از مارکت؛ یعنی چه در حالت رنج و ساید و چه در حالت نوسان و روندی، سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی دریافت می‌کنید.

در ضمن شما برای خرید دوج کوین و فروش اتریوم می‌توانید از صرافی ارز دیجیتال رابکس استفاده کنید.