اندیکاتور مک دی چیست؟ آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به طور کلی به دو دسته پسرو و پیشرو تقسیم می‌شوند. در حالی که اندیکاتورهای پسرو پس از تغییرات قیمت نشانه‌های تغییر آن را نشان می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرونشان‌دهنده تغییرات قیمت در آینده هستند. اندیکاتور مک دی یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای پسرو است که به صورت یک نوار افقی به قیمت اضافه می‌شود و شرایط بازار را از منظر قدرت خریداران و فروشندگان بررسی می‌کند. در این مقاله علاوه بر آموزش مفاهیم پایه اندیکاتور MACD، نحوه محاسبات آن و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از اندیکاتورهای دنبال کننده روند و تکانه حرکت و خلاصه شده عنوان «واگرایی-همگرایی میانگین متحرک» (Moving Average Convergence/Divergence | MACD) است. این اندیکاتور نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی EMA در نمودار قیمت است. منظور از تکانه حرکت در این تعریف سرعت تغییرات قیمت در نمودار است که نشان‌دهنده میزان تمایل قیمت به حرکت در روند موجود فعلی است.

میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی اندیکاتور پایه است که از میانگین‌گیری قیمت در دوره‌های زمانی مشخص حاصل می‌شود. در اندیکاتور EMA از روش میانگین‌گیری وزن‌دار برای محاسبات استفاده می‌شود و به همین دلیل تاثیر قیمت‌ کندل‌های پایانی بر روی آن‌ها بیشتر است و می‌تواند تغییرات قیمت را به خوبی نمایش دهد.

اندیکاتور مکدی همانند سایر اسیلاتورها حول یک خط پایه نوسان می‌کند. خط پایه در اندیکاتور MACD خط صفر است اما هیچ سقف و کفی برای آن تعیین نمی‌شود و بر اساس شرایط و قدرت روند بازار این اعداد می‌توانند به صورت منفی یا مثبت افزایش یابند. در ادامه به بررسی اجزای اصلی اندیکاتور مک دی می‌پردازیم.

اجزای اندیکاتور مک دی

همانطور که از تعریف اندیکاتور مکدی مشخص است این اندیکاتور از میانگین متحرک ایجاد می‌شود. اصلی‌ترین جزء این اندیکاتور با عنوان مک دی لاین شناخته می‌شود که حاصل کسر میانگین متحرک 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه است. بر اساس مقادیر مختلف این دو میانگین متحرک، مقدار مک دی لاین می‌تواند مثبت یا منفی بوده و در بالای خط صفر قرار گیرد. دومین عضو اندیکاتور مک دی با عنوان خط سیگنال معرفی می‌شود. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی با دوره 9 روزه است که تقاطع آن با مک دی لاین نقاط مناسب برای ورود به معامله را برای کاربران فراهم می‌کند.

در نهایت سومین جز از اجزای اندیکاتور مک دی با نام هیستوگرام شناخته می‌شود که حاصل تفریق مکدی لاین و خط سیگنال است. در صورتی که مکدی لاین بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مکدی بالای خط صفر ظاهر می‌شود و در صورتی که مکدی لاین پایین‌تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط صفر تشکیل می‌شود. هیستوگرام نیز همانند سایر اجزای اندیکاتور MACD در تشخیص نقاط مناسب ورود به ترید و معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور مک دی چگونه کار می‌کند؟

در بخش قبل، با اجزا مختلف اندیکاتور مکدی و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم. با تغییر قیمت در بازار، مقادیر مربوط به مانگین‌های متحرک 26 و 12 روزه تغییر می‌کند. این تغییرات در صورتی که باعث نزدیک شدن این دو میانگین به همدیگر شود همگرایی در قیمت مشاهده می‌شود و مکدی لاین که نشان دهنده اختلاف این دو میانگین است به خط پایه صفر نزدیک می‌شود.

در صورتی که تغییرات قیمت به گونه‌ای باشد که مقادیر مربوط به این دو EMA از یکدیگر دور شود، در این صورت شاهد واگرایی در قیمت خواهیم بود که باعث می‌شود مکدی لاین از خط پایه دورتر شود. هر چه تغییرات لحظه‌ای قیمت (چه مثبت چه منفی) زیاد باشد، مکدی لاین نیز با سرعت بیشتری از خط پایه فاصله می‌گیرد.

میانگین متحرک 26 روزه به دلیل این که دوره زمانی بیشتری دارد به تغییرات ایجاد شده واکنش کندتری به نسبت میانگین متحرک 12 روزه نشان می‌دهد و همین مساله نحوه کار اندیکاتور مک دی را برای ما مشخص می‌کند. اعداد انتخاب شده برای اندیکاتور مک دی قابل تغییر هستند و شما می‌توانید از دوره‌های مختلف برای این دو میانگین متحرک استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور مک دی چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین و در عین حال پر استفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی خود بهره می‌گیرند و برخی دیگر نیز برای دریافت تاییدیه به منظور ورود و خروج به معامله از آن استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های دریافت سگنال از اندیکاتور مکدی می‌پردازیم.

تقاطع خط سیگنال و مکدی لاین

یکی از استراتژی‌های اصلی برای استفاده از اندیکاتور مکدی، توجه به تقاطع دو خط سیگنال لاین و مکدی لاین است. به صورت کلی استراتژی صعودی برای ورود به معامله خرید بدین صورت است که خط مکدی لاین خط سیگنال را رو به بالا قطع کند. هرچه شیب این تقاطع زیاد باشد قدرت روند صعودی نیز بیشتر خواهد بود. استراتژی نزولی دقیقا برعکس این حالت است و زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی لاین خط سیگنال را رو به پایین قطع کند.

برای دقیق‌تر شدن این استراتژی و جلوگیری از تاخیر بیش از اندازه آن می‌توان از هیستوگرام نیز استفاده کرد. نکته مهم در ارتباط با هیستوگرام مکدی توجه به شیب مثبت یا منفی میله‌های متوالی است. اگر شیب میله‌ها مثبت باشد نشان‌دهنده این است که روند در حال صعودی شدن است و اگر میله‌ها شیب نزولی داشته باشند، نشانه‌ای از نزول قیمت در نمودار قیمت می‌باشد.

تصویر زیر مربوط به نمودار قیمت اتریوم است. همانطور که در تصویر مشخص است تغییرات قیمت معمولا ابتدا اثر خود را در میله‌های هیستوگرام نمایش می‌دهند و پس از آن تقاطع مکدی لاین با خط سیگنال صورت می‌گیرد. سبز بودن هیستوگرام و صعودی بودن نشان از یک روند صعودی قدرتمند دارد و قرمز بودن و نزولی بودن آن روند نزولی را نمایش می‌دهد. در صورت تشخیص روند صعودی نمودار قیمت، می‌توانید از طریق صرافی ارز دیجیتال رابکس دارایی خود را خریداری کنید.

واگرایی  در اندیکاتور مک دی MACD

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اسیلاتورها به خصوص اندیکاتور MACD در تشخیص واگرایی است. منظور از واگرایی این است که روند قیمت با روند طی شده در اندیکاتور متضاد است و این مساله می‌تواند منجر به تغییر روند قیمت یا ادامه دار بودن روند موجود شود. واگرایی را به صورت کلی می‌توان به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم کرد.

در واگرایی معمولی قله‌ها در روند صعودی قیمت و دره‌ها در روند نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در واگرایی مخفی در روند صعودی دره‌ها و در روند نزولی قله‌های نمودار قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر اساس این که واگرایی منجر به روند صعودی یا نزولی شود، واگرایی را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان موارد زیر را برای  واگرایی عنوان کرد.

• اگر در یک روند صعودی، قله جدید نمودار قیمتی بالاتر از قله قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مکدی روند نزولی داشته باشد، در این صورت واگرایی معمولی منفی است و می‌تواند باعث ریزش قیمت شود.
• اگر در یک روند نزولی، دره جدید نمودار قیمتی پایین‌تر از دره قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور MACD روند صعودی داشته باشد، در این صورت واگرایی معمولی مثبت است و می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
• در صورتی که در روند صعودی، دره جدید نمودار قیمت بالاتر از دره قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مک دی روند نزولی داشته باشد، در این صورت واگرایی مخفی مثبت است و نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.
• در صورتی که در روند نزولی، سقف جدید نمودار قیمت پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مک دی روند صعودی داشته باشد، در این صورت واگرایی مخفی منفی و نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است.

تصویر زیر مربوط به نمودار خرید ترون است . همانطور که در تصویر قابل مشاهده است در یک روند نزولی کف جدید تشکیل شده پایین‌تر از کف قبلی است اما در نمودار اندیکاتور معادل آن یک روند صعودی دارد. این تصویر نشان دهنده واگرایی معمولی مثبت است که نتیجه آن افزایش قیمت است که در تصویر نیز این افزایش قیمت قابل مشاهده است.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مک دی یک اندیکاتور پسرو است و به همین دلیل در بسیاری از مواقع ممکن است سیگنال‌های ارائه شده توسط آن درست از آب درنیاید. حتی به دلیل این تاخیر، بسیاری از تغییرات روند موجود نیز در اندیکاتورها نمایش داده نمی‌شود و این یکی دیگر از محدودیت‌ها است. وجود این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که استفاده از اندیکاتور MACD  به تنهایی مناسب نیست و بهتر است آن را با روش‌های دیگری مثل الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن تلفیق کرد.

تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی دیگر از اسیلاتورهای کاربردی است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک دوره خاص را نمایش می‌دهد. مقادیر این اندیکاتور بین صفر و صد تغییر می‌‎کند که مقادیر بالای 70 مناطق اشباع خرید و مقادیر زیر 30 مناطق اشباع فروش را نشان می‌دهد. مفهوم واگرایی در هر دو این اندیکاتورها قابل بررسی و محاسبه است اما برای به دست آوردن کارایی بهتر بهتر است هر دو اندیکاتورها در کنار سایر روش‌های تحلیل مورد استفاده قرار بگیرند.