فهرست مطالب
- فرمول اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
- کاربرد اندیکاتور بولینگر باند
- محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور بولینگر باند
- اشباع خرید و فروش در اندیکاتور بولینگر باند
- جمع بندی
اندیکاتوری را تصور کنید که در ترید برای شما نقاط حمایت و مقاومت را بر روی چارت رسم کند. اندیکاتور بولینگر باند دقیقا چنین وظیفه و کاربردی دارد. اندیکاتور بولینگر باند یکی از ابزارهای جذاب و محبوب تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور از چندین ترندلاین تشکیل شده است که شامل یک میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف معیارهای این منحنی است.
اندیکاتور بولینگر باند در دسته ابزارهای ریورس یا بازگشتی قرار می‌گیرد، انواع اندیکاتورها را به طور کامل در مقاله اندیکاتور معرفی کردیم که اندیکاتورهای بازگشتی نیز جزوی از آن‌هاست. این نوع ابزارها برای شناسایی نقاط بازگشت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتور بولینگر باند توسط فردی به اسم جان بولینگر ساخته و توسعه داده شد که وی اکنون هم زنده بوده و از تریدرهای معروف است. او این اندیکاتور را برای شناسایی نقاط بازگشت در نمودار و در دارایی‌های مختلف ساخته است.
فرمول اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اولین عنصر در اندیکاتور بولینگر باند، میانگین متحرک ساده است که معمولا از 20 دوره‌ای آن استفاده می‌کنیم. حال این 20 دوره می‌تواند روز، ساعت یا هر تایم فریمی که شما انتخاب می‌کنید باشد. میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت بسته شدن کندل به تعدادی که تعیین می‌کنید را اندازه گرفته و مجموع این دیتاها را به شکل یک منحنی بر روی نمودار نمایش می‌دهد. دیتای بعدی انحراف معیارهای مثبت و منفی این SMA است. انحراف معیار یک مفهوم مهم در اقتصاد، آمار، حسابداری و… است.
در نهایت چیزی که بر روی چارت به نمایش در می‌آید، به شکل زیر است.
حال سوال این است که نوارهای بالا و پایین در این تصویر چگونه تشکیل می‌شوند؟ فرمول آن‌ها به شکل زیر است که اولی نحوه محاسبه نوار بالایی و دومی، نحوه محاسبه نوار پایینی است.
[BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n
[BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n
در این فرمول MA که همان میانگین متحرک و TP میانگین قیمت فعلی است که از مجموع قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت تقسیم بر 3 به دست می‌آید. حرف ثابت n نیز همان تعداد دوره ای است که در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم معمولا از عدد 20 استفاده می‌کنیم. M تعداد انحراف معیارهاست که آن را نیز 2 می‌گذاریم مگر بخواهیم از نواحی حمایت و مقاومت بیشتری برخورددار شویم. سیگما نیز انحراف معیار است.
در هر اندیکاتوری این موضوع اهمیت دارد که فرمول رسم آن را بدانیم، به این ترتیب دید بهتری نسبت به آن پیدا می‌کنیم و درک می‌کنیم که چطور کار می‌کند. در این فرمول تمام اجزای اندیکاتور بولینگر باند را مشاهده می‌کنیم و می‌توانیم تصمیم بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم و تغییرات دلخواهمان را نیز بر روی آن اعمال کنیم.
کاربرد اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند یک تکنیک محبوب بین تریدرها است. افرادی که از آن استفاده می‌کنند، اعتقاد دارند هرچه قیمت به نوار بالایی نزدیک شود، بازار در اشباع خرید و هرچه به نوار پایین نزدیک شود، بازار در اشباع فروش است. این اندیکاتور در زمانی که نوسان بازار بسیار بالا باشد، بسیار گسترده شده و در زمان نوسان کم، تنگ می‌شود.
یکی از استراتژی‌های خوب در استفاه از اندیکاتور بولینگر باند این است که وقتی نوارها بسیار به هم نزدیک شده و مدت زمان زیادی در یک نقطه درجا بزنیم، احتمالا به زودی به سمت یکی از طرفین حرکتی انفجاری خواهیم داشت. حال می‌توانید با ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال، جهت احتمالی را حدس بزنید.
به این موضوع اسکوییز گفته می‌شود و زمان بسیار خوبی برای تشخیص جهت و ورود به یک معامله است، در مقابل وقتی نوارها بسیار از هم دور می‌شوند نیز، خبر از کم شدن نوسان در آینده‌ای نزدیک می‌دهند که زمان خوبی برای خروج از یک ترید است.
نکته مهم بعدی در استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، شکست‌ها است! در اغلب مواقع، قیمت درون نوارها حرکت می‌کند؛ اما در برخی موارد که نوسان فوق‌العاده شدید است، گاهی شاهد این موضوع هستیم که قیمت به بالا یا پایین اندیکاتور بولینگر باند نفوذ می‌کند. بسیاری از افراد تصور می‌کنند تازه شکست اتفاق افتاده و مومنتوم افزایش می‌یابد؛ اما این شکست در اندیکاتور بولیگر باند هیچ معنای خاصی ندارد و صرفا بعد از چند کندل، ممکن است نوارها گسترده‌تر شوند. برعکس بسیاری از استراتژی‌های شکست، اتفاقا بعد از شکست این اندیکاتور، می‌توانیم انتظار بازگشت قیمت را نیز داشته باشیم.
محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور بولینگر باند
بولینگر باند یک اندیکاتور همه کاره نیست و نمی‌توان از آن به تنهایی استفاده کرد. حتی سازنده آن؛ یعنی آقای جان بولینگر نیز توصیه می‌کند هنگام ترید با اندیکاتور بولینگر باند، از دو الی سه اندیکاتور دیگر که ربطی به این ابزار ندارند نیز استفاده کنیم تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنیم.
خود جان بولینگر از مکدی و RSI نیز استفاده می‌کند؛ زیرا اعتقاد دارد که بهره بردن از چندین دیتای متفاوت، روش بهتری برای ترید و مدیریت سرمایه است.
بحث بعدی در مورد بازارهای مختلف است. اندیکاتور بولینگر باند با تنظیمات پیش فرض، برای تمام بازارها و تمام شرایط گزینه مناسبی نیست. شما باید با بک تست گرفتن و مشاهده رفتار دارایی‌های مختلف در اندیکاتور بولینگر باند، بهترین تنظیمات را برای عملکرد مناسب این ابزار در بازارهای مختلف پیدا کنید. به عنوان مثال ممکن است بولینگر باند در بیت کوین با همین تنظیمات عالی کار کند؛ اما برای اتریوم نیاز باشد عدد میانگین متحرک را به جای 20، بر روی 25 قرار دهید. این موارد با تست و آزمایش مداوم به دست می‌آیند.
اشباع خرید و فروش در اندیکاتور بولینگر باند
یکی از استراتژی‌هایی که در این مقاله در مورد آن صحبت کردیم، اسکوییز بود که طبق آن وقتی نوارها به هم خیلی نزدیک می‌شوند، می‌توانیم انتظار یک حرکت انفجاری و روند قوی را داشته باشیم؛ اما با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند می‌توانیم استراتژی‌های دیگری نیز طراحی کنیم که تعیین نقاط اشباع خرید و فروش است.
یکی از کارهایی که می‌توان با بولینگر باند انجام داد، این است که مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص کنیم. زمانی که قیمت به زیر نوار پایینی می‌رود، نشان‌دهنده اشباع فروش و افت بیش از حد قیمت است و احتمالا یک بازگشت بزرگ یا کوچک خواهیم داشت تا دوباره شکل نوارها به حالت عادی بازگردند. در مورد اشباع خرید و نوار بالایی نیز چنین موضوعی وجود دارد.
فلسفه پشت این استراتژی به مفهوم “بازگشت به میانگین” مربوط است. طبق این مفهوم، هر وقت قیمت یک دارایی از میانگین قیمت آن دارایی خیلی دور شود، در نهایت به آن باز می‌گردد. این استراتژی در بازارهایی که روند نداشته و اصطلاحا رنج هستند، بسیار خوب کار می‌کند. با این حال در بازارهایی که روند قوی وجود دارد، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند زیاد توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است خیلی زود، سیگنال اشباع خرید و فروش داده و باعث ضرر شما شود.
جمع بندی
در این مقاله در مورد اندیکاتور بولینگر باند، اجزا، فرمول و کاربردهای آن صحبت کردیم، دو استراتژی نیز برای آن تعریف کردیم که می‌توانید در شرایط مختلف بازار از آن‌ها استفاده کنید؛ اما در کل این شما هستید که می‌توانید ستاپ‌ها و استراتژی‌های مناسب خودتان را از هر اندیکاتوری استخراج کنید. نکته مهم تکیه نکردن بر کامل بر یک اندیکاتور و استفاده از مدیریت سرمایه است.
اندیکاتور بولینگر باند، دید خوبی نسبت به اوضاع به شما داده و سیگنال‌های خرید و فروش را با استفاده از نزدیک و دور شدن از نوارها ارائه می‌دهد. یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور دادن زمان مناسب برای ورود و خروج به یک ترید است که از تنگ و گسترده شدن نوارها می‌توانیم به آن برسیم.
در ضمن در انتها به این موضوع اشاره کنیم که شما می‌توانید برای خرید دوج کوین یا فروش اتریوم از صرافی ارز دیجیتال رابکس استفاده کنید.
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید