اندیکاتور ایچیموکو | آموزش بهترین استراتژی های معاملاتی Ichimoku

اندیکاتورها یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال هستند که با اعمال توابع ریاضی بر روی داده‌های بازارهای مالی ایجاد می‌شوند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی است که بسیاری از کاربران از آن در استراتژی معاملاتی خود بهره می‌برند. در این مقاله با بررسی کامل نحوه محاسبه اجزای مختلف به آموزش اندیکاتور ایچیموکو می‌پردازیم و استراتژی‌های مختلف استفاده از اندیکاتور Ichinmoku را در تحلیل بازارهای مالی بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست ؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از جامع‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با عناوینی مثل Ichimoku kinko hyo یا Ichimoku Cloud در وبسایت‌های تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود. اندیکاتور ایچیموکو ابزاری برای تشخیص مومنتوم حرکت قیمت به همراه تشخیص سطوح حمایت و مقامت به صورت یک جا است. این ابزار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی طراحی شده است و هدف از طراحی آن ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد بود که به راحتی قابل پیاده سازی و تفسیر باشد.

اندیکاتور Ichimoku از پنج خط اصلی تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها بر مبنای قیمت خاصی از کندل و در دوره زمانی خاص ساخته می‌شوند. «تنکانسن» (tenkan-sen)، «کیجونسن» (kijun-sen)، «سنکو اسپن ای» (senkou span A)، «سنکو اسپن بی» (senkou span B) و «چیکو اسپن» (chikou span) پنج جز اصلی اندیکاتور ایچیموکو هستند. دو سنکواسپن ای و بی در کنار هم ابر کومو نامیده می‌شوند و در تحلیل‌های بر مبنای ایچیموکو از آن‌ها استفاده فراوانی می‌شود.

حضور این خطوط به صورت همزمان در نمودار قیمت ممکن است سبب پیچیده‌تر دیده شدن نمودار شود اما تحلیلگران با آشنایی با ویژگی‌های این ابزار به مرور به وجود آن در نمودار عادت می‌کند و می‌توانند از آن برای تحلیل‌ بازار و ترید استفاده کنند. اگرچه استراتژی‌های مختلفی بر مبنای اندیکاتور ایچیموکو ایجاد شده است اما همانند سایر اندیکاتورها استفاده از این اندیکاتور در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال مثل پرایس اکشن نتایج بهتری دارد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku و نحوه محاسبه آن‌ها

در بخش قبل پنج جزء اصلی اندیکاتور ایچیموکو را معرفی کردیم. هر کدام از اجزا اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان یک میانگین متحرک در نظر گرفت که در یک دوره زمانی خاص و بر روی داده‌های خاصی از قیمت ایجاد و به نمودار اضافه شده است. منظور از دوره زمانی تشکیل اجزا، تعداد کندل‌های استفاده شده برای محاسبه آن‌ها است و این مساله ارتباطی به تایم فریم نمودار ندارد.

هر کندل در نمودار قیمتی بازارهای مالی از چهار قیمت اصلی به صورت بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایانی تشکیل می‌شود که از برخی از این قیمت‌ها برای محاسبات مربوط به اجزای اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌شود. در ادامه به بررسی جزئی هر کدام از این اجزا و نحوه محاسبه آن‌ها می‌پردازیم.

تنکانسن در اندیکاتور ایچیموکو

تکناسن که با عنوان خط تبدیل یا کانورژن نیز شناخته می‌شود یک سطح حمایتی و مقاومتی کوتاه مدتی است و می‌تواند سیگنالی مبنی بر تغییر روندها را صادر کند. این خط در دوره 9 کندل محاسبه می‌شود. محاسبه تکناسن به این صورت است که از میان 9 کندل قبلی بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت کندل‌ها جدا شده و از میان آن‌ها بالاترین بالاترین قیمت و کمترین کمترین قیمت جدا می‌شود. با میانگین‌گیری از این دو عدد مقدار تنکانسن به دست می‌آید.

کیجونسن در اندیکاتور ichimoku

دومین جزء اصلی در ایچیموکو با نام کیجونسن یا خط پایه (Base-Line) ناخته می‌شود. به دلیل استفاده از دوره زمانی 26 روزه، کیجونسن به نسبت تنکانسن سطح حمایت و مقاومت کلیدی‌تری حساب می‌شود و تغییرات روند را در میان مدت به خوبی نشان می‌دهد. از این خط می‌توان به عنوان حد ضرر داینامیک در استراتژی‌های مبتنی بر ایچیموکو استفاده کرد. محاسبه کیجونسن همانند تنکانسن است و تنها تفاوت آن‌ها در دوره زمانی استفاده شده است.

سنکو اسپن A

سومین جزء اندیکاتور ایچیموکو با نام سنکو اسپن A شناخته می‌شود. این خط یکی از دو جزء تشکیل دهنده ابر کومو است و به عنوان سطح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شود. برای محاسبه سنکو اسپن A از مقادیر تنکانسن و کیجونسن استفاده می‌شود. روش محاسبه بدین صورت است که ابتدا مجموع مقادیر تنکانسن و کیجونسن تقسیم بر 2 می‌شود، سپس عدد به دست آمده در نقطه تشکیل 26 امین کندل بعدی قرار می‌گیرد. بنابراین، نمودار سنکو اسپن A نسبت به نمودار قیمت 26 روز جلوتر است.

سنکو اسپن B

سنکو اسپن B دیگر لبه تشکیل‌دهنده ابرکومو است که به عنوان اصلی‌ترین سطح حمایت و مقاومت اندیکاتور ایچیموکو شناخته می‌شود. محاسبات سنکو اسپن B بر اساس قیمت بالاترین و پایین‌ترین انجام می‌شود و برخلاف سنکو اسپن A ارتباطی با مقادیر تنکانسن و کیجونسن ندارد. روش محاسبه سنکو اسپن B به این صورت است که از کندل‌های 52 دوره قبل بالاترین بالاترین قیمت و پایین‌ترین پایین‌ترین قیمت جدا شده و میانگین آن‌ها محاسبه می‌شود و عدد به دست آمده به نقطه تشکیل 26 امین کندل بعدی انتقال داده می‌شود.

چیکو اسپن

آخرین مولفه در اندیکاتور Ichimoku با نام چیکو اسپن شناخته می‌شود که می‌توان از آن به عنوان سطح حمایت یا مقاومت احتمالی استفاده کرد. چیکو اسپن در واقع همان قیمت پایانی کندل‌های ایجاد شده است که با 26 کندل تاخیر در نمودار نمایش داده می‌شود و محاسبات اضافی ندارد. تاخیر موجود در این عضو، امکان تحلیل بصری شرایط فعلی بازار نسبت به کذشته نمودار را آسان‌تر می‌کند. اگر فاصله نمودار قیمت با چیکواسپن زیاد باشد، نشان‌دهنده وجود روند قوی در بازار است و نزدیک بودن آن به نمودار قیمت نشان‌گیر تضعیف روند قیمت است.

ابر کومو Kumo

ابر کومو یک مولفه مجزا برای اندیکاتور Ichimoku نیست و به فضای بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B گفته می‌شود. در صورتی که سنکو اسپن A خط بالایی ابر کومو را تشکیل دهد روند بازار صعودی است و اگر سنکو اسپن B بالاتر از سنکو اسپن B باشد وضعیت نزولی است. تقاطع بین این دو خط ابر کومو نشان از احتمال تغییر روند در نمودار قیمت است و وارد شدن قیمت به داخل ابر کومو نوعی سردرگمی در مورد روند بازار را به تریدرها القا می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو

وجود اجزای مختلف در نمودار Ichimoku باعث به وجود آمدن استراتژی‌های مختلف معاملاتی بر پایه این اندیکاتور شده است. دو استراتژی اصلی بر پایه این اندیکاتور با عنوان‌های استراتژی گاوی یا صعودی و استراتژی خرسی یا نزولی تدوین شده است که هر کدام از آن‌ها شرایط خاصی از منظر نحوه قرارگیری اجزای اندیکاتور دارند. در ادامه به برسی این استراتژی‌ها و شرایط آن‌ها می‌پردازیم.

استراتژی گاوی یا صعودی اندیکاتور ایچیموکو

همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، شرایط تعریف شده در آن صعودی بودن نمودار را نشان می‌دهد که در آن معامله‌گران می‌توانند وارد معاملات خرید شوند. برای تعیین این که قیمت در روند صعودی قرار دارد، معیارهایی در این اندیکاتور تعریف شده است که نیاز است همگی آن‌ها بررسی و تایید شوند. این معیارها به صورت زیر هستند.

• قیمت باید بالای تنکانسن و کیجونسن باشد و تنکانسن نیز بالای کیچونسن قرار بگیرد.
• تنکانسن و کیجونسن هر دو باید شیب صعودی به سمت قیمت‌های بیشتر داشته باشند.
• فاصله بین کیجونسن و قیمت نباید خیلی زیاد باشد.
• آخرین وضعیت ابر کومو که در 26 کندل جلوتر تشکیل شده است باید حالت صعودی داشته باشد. این به این معنی است که سنکو اسپن A باید بالای سنکو اسپن B قرار بگیرد.
• قیمت باید بالای ابر کومو باشد.

برای درک بهتر شرایط مطرح شده برای این استراتژی از نمودار قیمت دوج کوین استفاده می‌کنیم. تصویر زیر مربوز به اندیکاتور ایچیموکو در نمودار دوج کوین است که چیکو اسپن آن به دلیل عدم کاربرد آن در استراتژی و نمایش واضح‌تر از حذف شده است. در این نمودار خط آبی و قرمز به ترتیب تنکانسن و کیجونسن هستند و سنکو اسپن A و B به ترتیب با رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده شده‌اند که ابر بین آن‌ها در حالت صعودی سبز و در حالت نزولی قرمز رنگ است. این نمودار در سایت تریدینگ ویو نمایش داده می‌شود.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، تنکانسن در نقطه A کیجونسن را رو به بالا قطع کرده است اما هنوز نمودار قیمت زیر ابر کومو است و ابر کومو آینده نیز قرمز است. در نقطه B تنکانسن و کیجونسن هر دو از ابر خارج شده‌اند و نمودار قیمت بالای آن‌ها قرار دارد. ابر کومو آینده نیز صعودی شده است و به همین دلیل تمام شرایط برای ورود به معامله خرید بر اساس استراتژی گاوی آماده است.

با گذشت زمان نمودار قیمت بارها به کیجونسن برخورد کرده و حمایت شده و شرایط ترند صعودی همچنان پایدار مانده است تا این که در نهایت قیمت به زیر دو خط تنکانسن و کیجونسن آمده و تنکانسن نیز کیجونسن را رو به پایین قطع کرده است. از نقطه B تا محل قطع شدن کیجونسن و تنکانسن معامله خرید همچنان پابرجا است و با رسیدن به این نقطه معامله خرید بسته می‌شود. در صورتی که استراتژی سیگنال خرید صادر کرد، شما می‌توانید از طریق صرافی ارز دیجیتال رابکس ارز مورد نظر خود را خریداری کنید.

استراتژی خرسی یا نزولی اندیکاتور ایچیموکو

در نقطه مقابل استراتژی صعودی که در بخش قبلی بررسی شد، استراتژی خرسی یا نزولی با استفاده از اندیکاتور Ichimoku طراحی شده است که شرایط لازم برای وارد شدن به معامله فروش را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. همانند استراتژی قبلی در این استراتژی نیز معیارهایی وجود دارد که برای ورد به معامله نیاز است تک تک آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. این معیارها به صورت زیر هستند.

• قیمت باید زیر تنکانسن و کیجونسن باشد و تنکانسن نیز زیر کیجونسن قرار بگیرد.
• هر دو مولفه تنکانسن و کیجونسن باید با شیب منفی رو به پایین قرار بگیرند.
• کیجونسن نباید فاصله زیادی با نمودار قیمت داشته باشد.
• ابر کومو آینده باید نزولی باشد.
• قیمت باید زیر ابر کومو باشد.

برای درک بهتر شرایط تعیین شده در این استراتژی از نمودار خرید شیبا استفاده می‌کنیم. رنگ‌بندی مولفه‌های اندیکاتور همانند نمونه قبلی است و چیکو اسپن نیز به دلیل عدم کاربرد در این استراتژی نمایش داده نمی‌شود. برای مشاهده نمودار این ارز نیز می‌توانید از سایت Tradingview استفاده کنید.

در تصویر بالا سه نقطه مهم A,B و C مشخص شده است. در نقطه A همانطور که مشاهده می‌شود نمودار قیمت زیر کیجونسن و تنکانسن و تنکانسن نیز زیر کیجونسن قرار گرفته است اما با توجه به این که ابر کومو هنوز صعودی است و قیمت همچنان در بالای ابر کومو قرار دارد معیارهای استراتژی برآورده نشده است. در نقطه B پس از کش و قوس‌های فراوان تنکانسن دوباره به زیر کیجونسن نفوذ می‌کند و قیمت نیز زیر تنکانسن، کیجونسن و ابر کومو قرار دارد.

با توجه به نزولی بودن ابر کومو آینده، تمامی شرایط در نقطه B برای استراتژی فروش آماده است و می‌توان وارد معامله شد. وضعیت موجود تا نقطه C ادامه پیدا می‌کند تا این که در نقطه C قیمت در بالای تنکانسن و کیجونسن قرار می‌گیرد و تنکانسن نیز کیجونسن را رو به بالا قطع می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که زمان خروج از معامله فروش فرار رسیده است و ممکن است به زودی یک روند جدید صعودی با روند ساید شکل بگیرد.

استراتژی ابر کومو و سطوح حمایت و مقاومت

مهم‌ترین مولفه اندیکاتور ایچیموکو برای تریدرها ابر کومو است. اگر قیمت بالای ابر کومو قرار بگیرد به معنی صعودی بودن روند کلی است و تریدرها همواره باید به دنبال معاملات خرید باشند. در صورتی که قیمت پایین ابر کومو قرار بگیرد، معامله‌گران باید به دنبال موقعیت‌های فروش باشند. نکته مهمی که در این میان وجود دارد استفاده از لبه‌های ابرکومو به عنوان سطوح حمایت و مقاومت است. قیمت در بازارهای مالی به صورت خطوط راست حرکت نمی‌کند و در طی حرکت خود همواره دارایی نوسان است.

به عنوان مثال قیمت ممکن است در زیر ابر کومو باشد و همه شرایط مورد نظر برای استراتژی نزولی فراهم باشد اما در همین حرکت نزولی نیز ما با اصلاح‌های رو به بالا مواجه هستیم. در این اصلاح‌ها کیجونسن می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل کند اما اصلی‌ترین حمایت و مقاومت در برابر قیمت از طرف لبه‌های ابر کومو ایجاد می‌شود که می‌تواند نقاط جدیدی را برای ورود به معاملات فراهم کند. تصویر زیر مربوط به نمودار قیمت ترون در صرافی بایننس و در تایم فریم یک ساعته است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، قیمت بارها به ابر کومو برخورد داشته و در جهت روند قبلی خود حرکت کرده است. این نقش در هر دو لبه‌ها قابل مشاهده است و ورود قیمت به ابر کومو نیز لزوما نشان از تغییر روند نیست. در بسیاری از مواقع که قیمت با تغییر روند به زیر ابر کومو با بالای آن نفوذ می‌کند یک پولبک به سطح ابر دارد که این پولبک یکی از اصلی‌ترین نقاط برای معامله شناخته می‌شود.

نکته‌ دیگری که در ارتباط با ابر کومو وجود دارد این است که معامله‌گران بهتر است در زمان‌هایی که قیمت وارد ابر کومو می‌شود وارد معامله نشوند و صبر کنند تا قیمت جهت بعدی خود را تعیین کند. هرچند برخی دیگر از تریدرها ورود قیمت به ابر کومو را فرصت مناسبی برای معاملات اسکلپ می‌دانند. طبق این ایده، قیمت بعد از ورود به ابر کومو تا لبه دیگر ابر حرکت می‌کند و این می‌تواند برای اسکالپرها شانس معامله را به وجود بیاورد.

بهترین تایم فریم معاملاتی برای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای تمامی تایم فریم‌های معاملاتی قابل استفاده است و استراتژی‌های طراحی شده برای آن در همه تایم فریم‌ها کار می‌کند. نکته مهمی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد این است که کاربران برای معامله در یک تایم فریم پایین‌، بهتر است شرایط کلی اندیکاتور در تایم بالاتر را نیز در نظر بگیرند. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم یک ساعته شرایط برای معامله خرید مهیا است بهتر است تایم فریم چهار ساعته یا روزانه چک شود که قیمت بالای ابر کومو باشد. این نکته می‌تواند اطمینان بیشتری در معاملات ایجاد کند.

اندیکاتور مکمل اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو به عنوان یکی از کامل‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که می‌تواند روند، قدرت روند و سطوح حمایتی و مقاومتی را با دقت بالا نمایش دهد. این اندیکاتور از آن‌جایی که برای کندل‌های سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند، جزو اندیکاتورهای پیش‌و شناخته می‌شود اما با توجه به نحوه محاسبه اجزا می‌توان آن را جزو اندیکاتورهای پس رو نیز در نظر گرفت. علی‌رغم کیفیت بالای این اندیکاتور، برای بالا بردن دقت استراتژی‌های تعریف شده با آن می‌توان از اسبلاتورهایی مثل RSI و MACD نیز استفاده کرد.