اندیکاتور atr: آموزش تصویری اندیکاتور و استراتژی atr!

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای پایه در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده است؛ ترید با استراتژی atr در اغلب بازارهای مالی: فارکس، بورس و بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. به ویژه در تحلیل نمودارهای با نوسانات شدید حرکات قیمتی بسیار استفاده می‌شود. این راهنما، به آموزش جامعی از این ابزار می‌پردازد: تنظیمات اندیکاتور atr، نحوه تعیین حد ضرر اندیکاتور atr و آموزش صفر تا 100 ترید با استراتژی atr در بازار کریپتو.

آموزش اندیکاتور atr: از تاریخچه تا فرمول محاسبه و کاربرد

اندیکاتور ای تی ار (ATR) که به شاخص میانگین محدوده واقعی (Average True Range indicator) معروف است، برای اولین‌بار توسط تحلیلگر افسانه‌ای، ویلیس وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. او در کتابی تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» در سال 1987 به روش تحلیل تکنیکال با استفاده از این شاخص اشاره کرد.

برخلاف اغلب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال مانند مکدی و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در راستای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها ایجاد شده‌اند، این ابزار بر نوسان قیمت‌ها تمرکز دارد؛ به این معنا که قیمت تا چه حد حرکت می‌کند، بدون توجه به جهت آن. بنابراین درک نوسان و نحوه مواجه‌شدن با آن در آموزش اندیکاتور atr و ترید با این شاخص مهم است.

نوسان (Volatility) میزان تغییرات قیمتی یک دارایی در طول زمان را نشان می‌دهد. به معنای واقعی کلمه در بازار رمزارزها نوسان زیاد است؛ همین امر باعث می‌شود که فرصت‌ها و ریسک‌ها در این بازار به شدت افزایش یابد. شاخص میانگین محدوده واقعی یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی بهترین فرصت‌های بازار کریپتو و مصون ماندن از بدترین ریسک‌های این بازار خواهد بود.

نحوه عملکرد و محاسبه مقدار اندیکاتور atr به زبان ساده

قبل از پرداختن به آموزش تصویری اندیکاتور atr اجازه دهید که توضیح دهیم این اندیکاتور چگونه عمل می‌کند و چه فرمولی دارد. برای درک کاربرد اندیکاتور atr، باید مفهوم دامنه یا بازه واقعی (True Range) را بشناسیم.

محاسبه مقدار اندیکاتور ای تی ار روی تعیین بازه واقعی TR استوار است که نسبت به اندازه‌گیری فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک بازه، بسیار دقیق‌تر عمل می‌کند؛ زیرا گپ‌های قیمتی بین دو کندل متوالی را نیز در نظر می‌گیرد. این روش اندازه‌گیری برای استراتژی atr در کریپتو (atr indicator strategy crypto) و تحلیل نوسان قیمت‌ها ارزشمند است.

دامنه واقعی در اندیکاتور atr چگونه محاسبه می‌شود؟

دامنه واقعی TR در تنظیمات اندیکاتور atr برای دوره‌ای زمانی t شامل سه حالت زیر است:

• حالت اول: اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت همان بازه را برای اندازه‌گیری نوسان قیمت در نظر می‌گیرد.
• حالت دوم: قدر مطلق اختلاف بین بالاترین قیمت بازه فعلی و قیمت بسته شدن بازه قبلی را برای شناسایی گپ‌های صعودی استفاده می‌کند.
• حالت سوم: قدر مطلق اختلاف بین پایین‌ترین قیمت بازه فعلی و قیمت بسته شدن بازه قبلی را برای شناسایی گپ‌های نزولی در نظر می‌گیرد.

با توجه به این حالت‌ها، فرمول ریاضی دامنه TR به شکل زیر است:

که مقدار High-Low دامنه بازه، مقدار |High_t-Close_t-1|، شکاف صعودی قیمت و مقدار |Low_t – Close_t-1| شکاف نزولی قیمت را نشان می‌دهد. هر کدام از این سه مورد که بیشترین مقدار را داشته باشند، به عنوان مقدار واقعی دامنه TR در محاسبات این شاخص در نظر گرفته می‌شوند.

پس از محاسبه دامنه TR شاخص میانگین محدوده واقعی برای دوره n کندلی (معمولاً 14 کندل)، مقدار اندیکاتور atr طبق این فرمول به‌دست می‌آید:

این نوع محاسبه باعث می‌شود که شاخص میانگین محدوده واقعی نسبت به نوسانات لحظه‌ای حساسیت کمتری داشته باشد و دید واقع‌بینانه‌تری از نوسان بازار به مخاطب بدهد.

کاربرد اندیکاتور atr و نحوه تحلیل با آن

از آنجایی که شاخص میانگین محدوده واقعی اطلاعات حیاتی در مورد نوسان بازار ارائه می‌دهد، ابزاری کلیدی در تعیین حجم معامله، مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. به علاوه چون از قدر مطلق استفاده می‌کند، نوسانات بازار را بدون در نظر گرفتن روند صعودی یا نزولی، پوشش می‎دهد.

اگر مقدار اندیکاتور ای تی ار صعودی باشد، یعنی نوسانات در بازار در حال افزایش است؛ بنابراین احتمال حرکات شدید قیمتی در آینده محتمل است. در عوض اگر مقدار این اندیکاتور نزولی باشد، به منظور کم بودن نوسانات بازار است و احتمالا به دوره‌ای از تثبیت بازار نزدیک شده‌ایم.

با توجه به این موارد، استراتژی atr در بازار کریپتو (atr indicator strategy crypto) کاربردهای مختلفی دارد: از جمله تشخیص محدوده‎های شکست یک روند (Breakout)، تنظیم فاصله حد ضرر و تعیین نقاط ورود و خروج دقیق‌تر.

پس از اموزش اندیکاتور atr به طور کامل و یادگیری تحلیل با آن، می‌توانید سیگنال‌های مختلفی از آن دریافت کنید: به عنوان یک نمونه سیگنال، اگر ATR در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده مومنتوم قوی یا شروع یک شکست قیمتی است و نمودار کاهشی این معیار، یک بازار رنج شده را احتمالا نشان می‌دهد.

بیشتر: آینده ارز S (فانتوم سابق)؛ پیش بینی قیمت سونیک تا ۲۰۳۰!

تنظیمات اندیکاتور atr: نحوه تعیین حد ضرر در استراتژی atr

همان طور که از فرمول اندیکاتور atr پیداست، این ابزار میانگین نوسانات را بر اساس چند کندل اخیر محاسبه می‌کند؛ این تعداد کندل در اغلب پلتفرم‌ها (تنظیمات اولیه اندیکاتور atr در تریدینگ ویو و متاتریدر) به صورت پیش‌فرض 14 کندل است. تریدرهای می‌توانند با توجه به سبک معاملات خود این دوره را در تنظیمات atr تغییر دهند.

جدول زیر تنظیمات تعداد کندل‌ها در استراتژی atr را برای چهار سبک معاملاتی مشهور، پیشنهاد می‌کند:

هرچه دوره انتخابی در تنظیمات atr کوتاه‌تر باشد، سیگنال سریع‌تر، اما پرنوسان‌تر ارسال می‌شود. همچنین هرچقدر دوره بلندتر انتخاب شود، تعداد سیگنال‌ها کمتر اما پایدارتر هستند.

آموزش تصویری اندیکاتور atr: چطور تنظیمات اندیکاتور atr را تغییر دهیم؟

برای دسترسی به اندیکاتور atr در تریدینگ ویو و اضافه کردن آن به نمودار هر جفت ارز معاملاتی، باید روی بخش اندیکاتورها (Indicators) در نوار بالایی صفحه چارت‌ها کلیک کنید. سپس کلمه ATR را جستجو و در میان نتایج ظاهر شده، روی عبارت Average True Range بزنید.

حال برای تغییر تنظیمات atr، روی بخش نمایش نام اندیکاتور (ATR 14 RMA) در سمت چپ تصویر آن، مکث کنید که امکان دسترسی به تنظیمات ظاهر شود. سپس روی قسمت Settings (چرخ‌دنده) کلیک کنید. به این ترتیب، تب جدیدی در صفحه ظاهر می‌شود که مخصوص تغییر تنظیمات اندیکاتور atr از حالت پیش‌فرض اولیه است.

در تب جدید، از بخش Input مقدار Length را که پیش‌فرض روی 14 است به دوره دلخواه و متناسب با استراتژی خود تغییر دهید. از قسمت Style نیز می‌توانید تغییرات ظاهری این شاخص (مانند رنگ نمودار، میزان ضخامت خط و موارد مشابه) را به سلیقه خود تنظیم کنید.

بیشتر: نکات کلیدی شروع ترید از صفر کدامند؟ صفر تا صد ترید ارز دیجیتال

اندیکاتور atr حد ضرر را چگونه تعیین می‌کند؟

اگر از استراتژی atr برای تریدهای خود استفاده می‌کنید، یکی از موارد مهمی که باید در نظر داشته باشید، مساله تعیین حد ضرر است. یکی از کاربردهای اصلی شاخص میانگین محدوده واقعی، تعیین حد ضررهای پویا (Dynamic Stop-Loss) است که متناسب با نوسانات بازار تنظیم می‌شوند.

یک روش رایج که به کمک اندیکاتور atr حد ضرر موقعیت‌های معاملاتی را تعیین می‌کند، به این ترتیب است: 

«تریدر با استراتژی atr، حد ضرر معامله خود را تقریبا 1.5 تا 2 برابر مقدار فعلی اندیکاتور ای تی ار نسبت به نقطه ورود قرار می‌دهد؛ به این صورت که اگر موقعیت فروش (Sell) داشته باشد، حد ضرر معامله را در سطحی قرار می‌دهد که برابر است با نقطه ورود فعلی به علاوه 1.5 تا 2 برابر مقدار فعلی اندیکاتور atr. برعکس، اگر موقعیت خرید (Buy) داشته باشد، حد ضرر معامله را نقطه ورود فعلی منهای 1.5 تا 2 برابر مقدار این شاخص قرار می‌دهد.»

روش مذکور که به روش پایه تعیین حد ضرر با ای تی ار مشهور است، مانع از آن می‌شود که نوسانات طبیعی بازار باعث خروج زودهنگام شما از معامله شود.

یک مثال برای تعیین حد ضرر اندیکاتور atr

فرض کنید یک تریدر روی نمودار بیت کوین به تتر موقعیت خرید در سطح قیمتی 100٬000 دلار گرفته است. همچنین مقدار فعلی شاخص میانگین محدوده واقعی عدد 6٬000 را نشان می‌دهد. تریدر برای تعیین حد ضرر استراتژی atr در این معامله، به ترتیب زیر عمل می‌‎کند: 

ابتدا مقدار 6٬000 (عدد atr) را در 1.5 تا 2 ضرب کرده (9٬000 تا 12٬000) و از قیمت فعلی بیت‌کوین (100٬000) کم می‌کند. با یک حساب کتاب ساده، محدوده‌ای که به عنوان حد ضرر این معامله مشخص می‌شود؛ محدوده 88٬000 تا 91٬000 دلار است.

تعیین حد ضرر در استراتژی اندیکاتور ای تی ار در کریپتو (atr indicator strategy crypto) اهمیت ویژه‌ای دراد؛ زیرا حد ضررهای ثابت در بازار کریپتو خیلی مفید نیستند و با نوسانات لحظه‌ای ممکن است فعال شوند و از موقعیت خارج شوید، اما حد ضررهای مبتنی بر ATR با شرایط بازار سازگارتر هستند.

چند توصیه حرفه‌ای برای استفاده از اندیکاتور ATR

در ترید با استراتژی ATR چند نکته کلیدی زیر را در نظر بگیرید:

اول. تمام اساس تصمیم‌گیری خود را روی این ابزار قرار ندهید؛ همان‌طور که در بخش آموزش تصویری اندیکاتور atr اشاره شد، این ابزار را همراه با دیگر اندیکاتورهای کاربردی مانند RSI (برای تشخیص روند) و مکدی (برای تشخیص قدرت روند) استفاده کنید.

دوم. برای تعیین حد ضرر معاملات خود به سیگنال شاخص میانگین محدوده واقعی و روند حجم معاملات توجه کنید.

سوم. در بازارهای پر نوسان مانند ارز دیجیتال، پیشنهاد می‌شود که از دوره‌های کوتاه‌تری در تنظیمات این معیار استفاده کنید که واکنش‌های سریع بازار را لحاظ کند.

اگرچه اندیکاتور ای تی ار یک ابزار کم‌استفاده در انتخاب بهترین ارز برای ترید روزانه  یا هر تایم فریم دیگری محسوب می‌شود، اما شاخصی قدرتمند است؛ به این معنی که در جاهای مختلفی از جمله خروج از معامله، پوشش ریسک در برابر نوسانات بازار و تشخیص محدوده امن معاملات می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

توانایی منحصر‌به‌فرد و کاربرد اندیکاتور atr در اندازه‌گیری نوسان بدون توجه به جهت حرکت، آن را به ابزاری مهم در فضای ناپایدار رمزارز تبدیل کرده است. با اموزش اندیکاتور atr و فرمول محاسبه آن، استفاده از آموزش‌های ویدیویی، اجرای استراتژی‌های پیشرفته ترید، تنظیم هوشمند حد ضرر و شخصی‌سازی تنظیمات اندیکاتور atr، می‌توانید مدیریت ریسک و عملکرد معاملاتی خود را به سطح حرفه‌ای برسانید.