اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average | اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA

اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال هستند. اندیکاتورها از توابع ریاضی به همراه داده‌های قیمتی و حجمی استفاده می‌کنند تا روش‌هایی برای تحلیل بازارها در اختیار معامله‌گران قرار دهند. اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج از اصلی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که پایه ایجاد بسیاری دیگر از اندیکاتورها است. Moving Average بر اساس روشی که برای میانگین‌گیری از داده‌ها دارد به انواع مختلفی تقسیم می‌شود.

استراتژی‌های مختلفی با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک برای ترید تدوین شده است که بیشتر آن‌ها از چند اندیکاتور مووینگ اورج به همراه برخی دیگر از اندیکاتورها مثل RSI برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کنند. در این مقاله به طور کامل ماهیت اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن شامل اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA را بررسی می‌کنیم و استراتژی‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست ؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور پس رو است که برای تحلیل نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای درک ماهیت این اندیکاتور نیاز است که با مفهوم میانگین متحرک آشنا شویم. میانگین یک معیار آماری در ریاضیات است که در ساده‌ترین حالت از تقسیم مجموع یک سری داده به تعداد آن‌ها به دست می‌آید. از میانگین برای نمایش دادن متوسط یک مجموعه داده استفاده می‌شود.

در صورتی که تعداد زیادی داده در یک مجموعه وجود داشته باشد و میانگین‌گیری تنها بر روی تعداد محدودی از داده‌های آن‌ها صورت بگیرد در این صورت میانگین متحرک داده‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در صرافی ارز دیجیتال رابکس را در 100 روز مختلف ثبت کرده‌ایم و می‌خواهیم میانگین متحرک آن‌ها را در 7 روز محاسبه کنیم. برای انجام این کار، داده‌های مربوط به هفت روز اول را جدا کرده و میانگین آن‌ها را محاسبه می‌کنیم تا نقطه اول ایجاد شود.

برای محاسبه نقطه دوم، قیمت در روز اول را حذف و قیمت روز هشتم را به شش روز قبل اضافه می‌کنیم و دوباره از 7 داده جدید میانگین را محاسبه می‌کنیم. این کار را به ترتیب با تمامی داده‌های موجود انجام داده و نقاط جدید را ایجاد می‌کنیم. از به هم پیوستن این نقاط یک منحنی پیوسته از داده‌ها ایجاد می‌شود که به آن اندیکاتور میانگین متحرک گفته می‌شود.

با توجه به روش محاسبه شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان گفت که سه متغیر اصلی برای ایجاد مووینگ اورج وجود دارد. متغیر اول داده مورد نیاز است که در بازارهای مالی معمولا از قیمت پایانی هر کندل برای محاسبات استفاده می‌شود. متغیر دوم دوره زمانی برای ایچاد میانگین متحرک است. هر چه بازه زمانی مورد استفاده برای این اندیکاتورها کم باشد، اندیکاتور Moving Average به نمودار قیمت شبیه‌تر است. متغیر سوم تاثیر گذار در نمودار مووینگ اورج روش ریاضی مورد استفاده برای آن است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک معمولا بر روی داده‌های قیمت اعمال می‌شود و منحنی‌هایی را دور قیمت تشکیل می‌دهد که ممکن است بر اساس شرایط بازار بالای نمودار قیمت یا پایین آن قرار بگیرد. شکل این اندیکاتور علاوه بر دوره زمانی، به تابع ریاضی مورد استفاده نیز بستگی دارد زیرا توابع مختلف مقادیر متفاوتی را برای اندیکاتور میانگین متحرک تولید می‌کنند. علاوه بر این وزن دهی به مقادیر نیز می‌تواند باعث تغییر در شکل اندیکاتور میانگین متحرک شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) دو دسته اصلی انواع مووینگ اورج است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

اولین نوع اندیکاتور Moving Average با نام اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average | SMA) شناخته می‌شود که از روش میانگین‌گیری حسابی بدون وزن برای محاسبات مربوط به اندیکاتور استفاده می‌کند. در این حالت وزن تمامی داده‌های استفاده شده برای میانگین گیری با یکدیگر برابر است و تغییرات اندیکاتور به داده‌های نهایی وابسته نیست و کندتر حرکت می‌کند.

برای محاسبه SMA نیاز است که داده‌های مربوط به قیمت و دوره زمانی ایجاد اندیکاتور مشخص باشد. در چنین شرایطی با تقسیم مجموع قیمت کندل‌ها در دوره مورد نظر به دوره، میانگین متحرک ساده ایجاد می‌شود. اگر n برابر دوره زمانی و Ai برابر با مقدار داده iام دوره باشد در این صورت محاسبه SMA با استفاده از فرمول زیر انجام می‌شود.

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

همانطور که از این فرمول نیز مشخص است تاثیر قیمت در کندل آخر دوره با تاثیر قیمت کندل اول دوره برابر است و به همین دلیل تغییرات اندیکاتور نسبت به تغییرات نهایی ایجاد شده در قیمت کند است. برای حل این مشکل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) ایجاد شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

همانطور که گفته شد، مووینگ اورج ساده SMA نسبت به تغییرات قیمت در کندل‌های آخر بی تفاوت است. این در حالی است که در واقعیت قیمت همواره تاثیر بیشتری از کندل‌های نزدیک به خود می‌گیرد و اثرپذیری کمتری نسبت به کندل‌های قدیمی‌تر دارد. اندیکاتور EMA برای حل این مساله ایجاد شده است که در آن کندل‌های قیمتی موجود در هر دوره بر اساس یک ضریب در محاسبات اضافه می‌شوند تا بتوانند بیشتر قیمت کندل‌های نهایی را بر روی قیمت اعمال کنند.

ضریب استفاده شده در اندیکاتور EMA با عنوان ضریب هموارسازی (m) مشخص می‌شود. اگر دوره محاسباتی اندیکاتور را با حرف p نمایش دهیم در این صورت ضریب هموارسازی از تقسیم عدد 2 بر p+1 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر دوره محاسباتی ما 30 روزه باشد، در این صورت ضریب هموارسازی برابر 2/31 می‌شود. پس از محاسبه ضریب هموارسازی نوبت به محاسبه مقادیر اندیکاتور EMA می‌رسد.

برای محاسبه مقدار اندیکاتور EMA در هر کندل به مقدار آن در کندل قبلی نیاز است. برای نقطه شروع کار که مقدار قبلی برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی وجود ندارد از مقدار اندیکاتور SMA استفاده می‌شود. اگر مقدار اندیکاتور برای کندل قبلی برابر EMA1، ضریب هموارسازی m و قیمت کندل فعلی برابر با q باشد، در این حالت مقدار EMA فعلی با فرمول زیر محاسبه می‌شود.

EMA=(q*m)+(EMA1*(1-m))

تفاوت اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA چیست؟

اندیکاتورهای EMA و SMA هر دو جزو میانگین متحرک هستند و تفاوت اصلی آن‌ها در نحوه محاسبه مقدار آن‌ها است. در هر دو این اندیکاتورها از قیمت در دوره‌های مختلف برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود اما اندیکاتور EMA تاثیر بیشتری از داده‌های آخر می‌پذیرد و به همین دلیل می‌تواند تغییرات را با سرعت بیشتری به نسبت اندیکاتور SMA نمایش دهد. تفاوت موجود بین این دو اندیکاتور به معنی اولویت داشتن آن‌ها بر یکدیگر نیست.

نکته مهم این است که کاربران از مووینگ اورجی که بیشترین تطابق را با نمودار قیمت دارد برای تحلیل خود استفاده کنند. تصویر زیر نمودار خرید اتریوم را نمایش می‌دهد که دو اندیکاتور SMA و EMA در دوره زمانی 14 کندلی در تایم فریم روزانه به آن اضافه شده است. همانظور که از تصویر مشخص است اندیکاتور EMA با سرعت بیشتری تغییرات را نمایش می‌دهد و نسبت به اندیکاتور SMA به نمودار قیمت نزدیک‌تر است.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تریدرهای بازارهای مالی می‌توانند با استفاده از آن شرایط بازار را تحلیل کرده و در صورت مناسب بودن شرایط ترید خود را آغاز کنند. هر دو نوع اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA می‌توانند برای تحلیل استفاده شوند و بهتر است انتخاب بین آن‌ها بر اساس واکنش نمودار نسبت به آن‌ها باشد. از Moving Average در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و کاربرد میانگین متحرک در موارد مختلفی مطرح است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

کاربرد Moving Average در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تریدرها برای تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج به معامله است. سطح حمایت سطحی است که در روندهای نزولی از قیمت حمایت و از ریزش آن جلوگیری می‌کند. در مقابل، سطح مقاومت به عنوان یک سد در برابر رشد قیمت عمل کرده و از صعود بیشتر آن جلوگیری می‌کند.

اندیکاتور Moving Average بسته به روند قیمت می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت داینامیک برای قیمت عمل کنند. منظور از داینامیک بودن این سطوح این است که این اندیکاتورها همزمان با قیمت حرکت می‌کنند و محل حمایت و مقاومت آن در طی زمان تغییر می‌کند. در صورتی که در طی یک روند قیمتی، میانگین متحرک حداقل دوبار به عنوان سطح حمایت یا مقاومت داینامیک برای قیمت عمل کند، سطح معتبری شناخته می‌شود و می‌توان از آن به عنوان سطح حمایت یا مقاومت معتبر در برخورد بعدی استفاده کرد.

نمودار زیر مربوط به خرید و فروش بیت کوین در صرافی بایننس است که اندیکاتور EMA با دوره 30 به آن اضافه شده است و در روند صعودی به عنوان سزح حمایتی و در روند نزولی به عنوان سطح مقاومتی برای قیمت ارز دیجیتال عمل کرده است.

کاربرد میانگین متحرک در تشخیص روند

دومین کاربرد میانگین متحرک برای تشخیص جهت و قدرت روندها است. برای تشخیص جهت روند قیمت می‌توان به شیب میانگین متحرک توجه کرد. اگر شیب این اندیکاتور مثبت باشد نشان می‌دهد که جهت روند صعودی و اگر شیب منفی باشد نشان‌دهنده جهت روند نزولی است. برای تشخیص بهتر جهت روند می‌توان به طور همزمان از چندین اندیکاتور EMA یا SMA با دوره‌های متفاوت استفاده کرد.

در این صورت اگر اندیکاتورها همگی شیب مثبت داشته باشند و اندیکاتورهای با دوره کمتر بالای اندیکاتورهای با دوره بیشتر قرار بگیرند روند صعودی است و برعکس این حالت روند نزولی خواهد بود. افقی شدن اندیکاتورهای Moving average نشان‌دهنده روند خنثی در نمودار قیمت است. علاوه بر تشخیص جهت روند از مووینگ اورج می‌توان برای تشخیص قدرت روند نیز استفاده کرد. برای این منظور باید به فاصله قیمت از اندیکاتور Moving Average توجه کرد.

هر چه فاصله قیمت با این اندیکاتور بیشتر باشد نشان‌دهنده قدرتمند بودن روند است. اگر از چند اندیکاتور Moving Average استفاده می‌کنید، می‌توانید قدرت روند را در فاصله بین اندیکاتورها با یکدیگر نیز مشاهده کنید. توجه داشته باشید که میانگین متحرک اندیکاتوری پس رو است و معمولا سعی می‌کند قیمت را به خود جذب کند. بنابراین قدرتمند بودن روند در آن نشانی از گذشته است و نه آینده.

کاربرد مووینک اورج در استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی معاملاتی به مجموعه‌ای از شرایط حاکم بر نمودار قیمت گفته می‌شود که درصوت به وقوع پیوستن آن‌ها معامله‌گر وارد معامله شده یا از معامله‌ای که در آن شرکت دارد، خارج می‌شود. استراتژی معامله به تریدر کمک می‌کند تا بتواند با دید منظم‌تری بازار را دنبال کند. هر معامله‌گری می‌تواند بر پایه دانش و تجربیات خود از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کند.

مووینگ اورج به عنوان یک اندیکاتور معمولا به تنهایی برای ورود و خروج به معاملات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما معامله‌گران زیادی از ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها و ابزارها برای معامله‌گری استفاده می‌کنند که در ادامه به بررسی دو مورد از آن‌ها می‌پردازیم.

استراتژی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در Moving Average

یکی از استراتژی‌هایی که به طور کلی بر پایه میانگین متحرک بنا شده است استراتژی تقاطع طلایی یا تقاطع مرگ است. در این استراتژی معامله‌گران از دو یا چند اندیکاتور مووینگ اورج برای تحلیل شرایط استفاده می‌کنند. ایده پشت این استراتژی بسیار ساده است. اگر اندیکاتورهای با دوره پایین بتوانند اندیکاتور با دوره بالا را رو به بالا و با شیب قابل قبول قطع کنند، تقاطع طلایی است و معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید شوند.

در شرایط برعکس، اگر اندیکاتور با دوره زمانی پایین اندیکاتور با دوره بالا را با شیب مناسب رو به پایین قطع کند، تقاطع مرگ است و کاربران می‌توانند وارد معامله فروش شده یا از معامه خرید خارج شوند. در این سیستم نمودار قیمت نیز می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور با دوره زمانی یک در نظر گرفته شود و تقاطع آن با سایر اندیکاتورهای موجود در نمودار مورد بررسی قرار بگیرد. هر چه تعداد اندیکاتورهای موجود در نمودار بیشتر باشد و شرایط گفته شده برای هر دو جفت آن‌ها صدق کند، شرایط برای ورود به معامله بهتر خواهد بود.

این استراتژی در بیشتر تایم فریم‌ها قابل استفاده است اما بهتر است خروجی آن با دوره‌های زمانی مختلف در گذشته نمودار مورد ارزیابی قرار گیرد. این استراتژی در شرایط که قیمت وارد روند ساید شود قابل استفاده نیست و حتما باید روند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر مربوط به نمودار خرید دوج کوین است که هر دو تقاطع مرگ و طلایی در آن مشاهده می‌شود.

استراتژی استفاده از اسیلاتور در کنار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین معایب اندیکاتور میانگین متحرک این است که پس رو است و تغییرات نشان داده شده در اندیکاتور پس از تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. به منظور حل این مشکل، در استراتژی‌های معاملاتی میانگین متحرک یک اسیلاتور که به صورت پیشرو عمل می‌کند اضافه شده است که می‌تواند دقت روش معاملاتی را افزایش دهد.

از اسیلاتورهای مختلفی در این استراتژی می‌توان استفاده کرد که معمولا گزینه‌های اصلی معامله‌گران RSI و مکدی (MACD) است. در این استراتژی اسیلاتور به نمودار اضافه می‌شود. در صورتی که سیگنال مثبت از طرف اسیلاتور صادر شد و دو اندیکاتور میانگین متحرک نیز همدیگر را قطع کردند، معامله آغاز می‌شود.

اگر اسیلاتور استفاده شده از ناحیه اشباع فروش بازگشت داشته باشد و تقاطع طلایی دو میانگین متحرک در نمودار دیده شود، معامله خرید انجام می‌شود و در صورتی که اسلاتور از ناحیه اشباع خرید بازگشت داشته باشد و تقاطع مرگ دو مووینگ اورج در نمودار دیده شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.

آموزش میانگین متحرک در تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (Tradingview) یکی از اصلی‌ترین سایت‌های ارائه دهنده نمودارهای قیمت و ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال است. همانند سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای EMA و SMA نیز در این سایت وجود دارد که کاربران می‌توانند به راحتی آن‌ها را به نمودار خود اضافه کننند.

پس از مراجعه به وبسایت Tradingview و باز کردن نمودار قیمتی مورد نظر، از بخش «Indicators» پنجره مربوط به اندیکاتورها را باز می‌کنیم و در بخش جستجو، MA یا EMA را جستجو می‌کنیم. از میان گزینه‌های موجود Moving Average برای میانگین متحرک ساده و Moving Average Exponential برای میانگین متحرک نمایی قابل استفاده است. با کلیک بر روی هر کدام از این اندیکاتورها میانگین متحرک به نمودار اضافه می‌شود و سمت چپ بالای نمودار ابزار اضافه شده نمایش داده می‌شود.

با کلیک بر روی بخش چرخ دنده موجود در این بخش می‌توانید وارد تنطیمات مووینگ اورج شوید و متغیرهای مختلف آن را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید. اندیکاتورهای میانگین مختلف به شکل‌های متفاوت توسط کاربران به تریدینک ویو اضافه شده است که می‌توانید از آن‌ها نیز برای تحلیل خود بهره‌مند شوید.

بهترین دوره زمانی میانگین متحرک چیست؟

دوره زمانی به طور مستقیم بر روی مقادیر میانگین متحرک تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین متغیرهای این اندیکاتور است. با این حال، مقدار مشخصی به عنوان بهترین دوره زمانی برای مووینگ اورج مشخص نمی‌شود. دلیل این امر این است که بازارهای مالی مختلف و دارایی‌های متنوع موجود در هر بازار هر کدام به اعداد مشخصی واکنش می‌دهند.

به همین دلیل بهتر است با بررسی اعداد مختلف در هر نمودار، بهترین دوزه زمانی برای آن را تشخیص داد. به هر حال در تحلیل‌های کوتاه مدتی استفاده از دوره‌های کوتاه 7، 14 و 30 روزه متداول است در حالی که در تحلیل میان مدتی از 50 و در تحلیل بلند مدتی از دوره 100 یا 200 استفاده می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن پرداختیم و نحوه محاسبه آن را بررسی کردیم. علاوه بر این کاربردهای مهم Moving Average در تحلیل تکنیکال و ترید در کنار نحوه اضافه کردن اندیکاتورهای EMA و SMA به نمودار قیمت در تریدینگ ویو در این آموزش مورد بررسی قرار گرفت.